다음 중 듀레이션(duration)에 대한 설명 중 틀린 것은?
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이표가 작은 채권은 duration이 짧다
채권의 price risk를 측정하기도 한다
할인채(zero bond)의 경우 만기와 duration은 같다
장기채권이 단기채권에 비해 duration이 길다
듀레이션(duration)에 대한 설명 중 틀린 것을 찾으면 아래와 같습니다:
"이표가 작은 채권은 duration이 짧다"
일반적으로, 이표(coupon) 금리가 낮을수록 채권의 듀레이션은 더 길어집니다. 따라서 이표가 작은 채권은 듀레이션이 짧다는 설명은 틀린 설명입니다.
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